Загрузка...
Учебная работа. Курсовая работа: Имитационное моделирование инвестиционных рисков
ГОУ ВПО «Уральский муниципальный технический институт – УПИ»
Факультет информационно-математических технологий и экономического моделирования
Кафедра анализа систем и принятия решений
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Курсовая работа
дисциплина: «Имитационное моделирование экономических действий»
Управляющий: Бородачёв С. Н.
Нормоконтролер: Медведева М. А.
Студент группы ИМ-37012 Косарев А.И.
Екатеринбург
2009
Содержание
Введение. 3
Раздел 1. Постановка задачки. 4
Раздел 2. Блок-схема имитации. 6
Раздел 3. программка и описанте характеристик. 7
Заключение. 10
Перечень применяемых источников. 11
Введение
Мой вариант курсовой работы №12. Сущность моего задания состоит в том, чтоб высчитать оценки NPV, математического ожидания, дисперсии, и статистических отклонений при условии случайного распределения начальных данных. Требуется с внедрением программки MathCADрешить данную задачку и сопоставить приобретенные результаты с плодами лекционного примера. Для этого нам необходимо найти, что за программку мы должны написать в MathCAD для получения требуемых результатов. Для этого требуется выстроить блок-схему. По итогу необходимо заключить какие характеристики поменялись, как они различаются от лекционного примера и почему.
Раздел 1.
Постановка задачки
Моё задание по курсовой работе (Вариант 12) :
Имитационное моделирование вкладывательных рисков (обобщение: считать Q,P,V дискретными случайными величинами).
характеристики
Наихудший
Лучший
Возможный
Q
150
300
200
P
40
55
50
V
38
25
30
Высчитать средние и дисперсии характеристик и применять их в обычной аппроксимации распределения соответственных величин.
Итак, для выполнения данного задания требуется составить программку в MathCAD.
Для этого необходимо составить схему. Дальше мы сделаем цикл длинноватой в 50000 ходов и рассчитаем 50000 разных значений NPV беря во внимание, что начальные данные QPи Vбудут распределены случайным образом с распределением как в лекционном примере.
Незапятнанная приведённая стоимость(NPV) будет подсчитана по формуле, которая дана в лекционном примере.
Дальше мы считаем математическое ожидание приобретенного вектора NPV, его среднее квадратичное и коэффициент варианты. Используя эти данные, мы сможем подсчитать возможность, что NPV< 0, 2-мя методами: по формуле MathCADи при помощи цикла со счётчиком.
Таблица для наполнения матрицы будет смотреться последующим образом:
характеристики
Наихудший
Лучший
Возможный
Q
150
300
200
P
40
55
50
V
38
25
30
Таковым образом, исходные входные данные будут смотреться последующим образом:
Дано в тексте лекционного задания:
Раздел 2.
Блок-схема имитации
Раздел 3.
программка и описание характеристик
Начальные данные:
Цикл для сотворения вектора NPV:
Расчёт оценки математического ожидания и среднего квадратичного отличия NPV:
Расчёт оценки коэффициента варианты и риска убытков при помощи функции pnorm:
Риск отрицательного NPVбольшой, можно посчитать его остальным методом, с внедрением цикла со счётчиком:
Расчёт ошибки при расчёте мат. ожидания NPV. Ошибка в рублях и в процентах:
Для наглядности и удобства рассуждений выведем на экран гистограмму подборки NPV:
По гистограмме видно, что приобретенные значения рисков адекватны.
Заключение
Проведя анализ приобретенного вектора NPV, и сравнив результаты с лекционным примером можно создать последующие выводы:
— Оценка мат. ожидания практически равны с лекционным примером;
— Коэффициент варианты больше 1,16>1, как следует, можно гласить, что риск вкладывательного проекта выше среднего. В лекционном примере коэффициент варианты равен 0,784<1;
— Оценка риска убытков 2-мя методами подтвердила предшествующее умозаключение – возможность убытков приблизительно 18%, что является огромным значением риска. В лекционном примере
— Оценка ошибки в расчётах равна 19, беря во внимание, что это 1% от математического ожидания, можно сказать, что это применимая погрешность и все расчёты можно считать адекватными.
Итак, проект является очень рискованным, причём он является наиболее рискованным, чем в лекционном примере. Все расчёты полностью адекватны, на что демонстрируют допустимые значения ошибок.
Перечень использ
уемых источников
1. Имитационное моделирование в экономике: учебное пособие/ С.М. Бородачев. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2007.— 35 с.
]]>